信用風險評估模型研究.pdf

1、近年來屢屢發(fā)生的金融危機以及新巴塞爾資本協(xié)議對風險的重視都意味著信用風險評估已然成為金融風險管理范疇中的緊要課題。更由于風險環(huán)境的日益繁雜以及行業(yè)競爭的日益白熱化,金融自由化、全球化以及飛速進步的金融創(chuàng)新,面臨著發(fā)生更加巨大且復雜的信用風險的可能性。信用風險評估對信用風險的控制和預防都起著舉足輕重的作用,是信用風險管理中的一個重要步驟。所以,信用風險評估問題的分析和研究具備著重要的現實意義。目前,對信用風險評估的手段已經從定性為主轉變?yōu)?/p>

2、定量為主,建立一系列具有很強技術性的數學模型。相當一部分研究專注于改進模型以改善評估的準確性、合理性,或者比較不同方法、不同模型之間的評估結果,以選出具有較優(yōu)評估性能的信用風險評估模型。
　　論文在研究了傳統(tǒng)信用風險評估模型的基礎上,將信用風險評估問題視為風險模式識別問題,針對學習樣本數據少的特點,運用支持向量機方法,研究了信用風險模式的識別模型及方法。具體研究工作和獲得的成果如下:
　　1.搜集國內外相關研究資料,綜合評述

3、了信用風險評估模型和方法;
　　2.研究了機器學習理論以及統(tǒng)計模式識別方法,尤其是對支持向量機的分類原理與方法進行了分析和總結;
　　3.針對參數選擇以及模糊化問題,將試驗設計與支持向量機結合,引入模糊參數,建立基于支持向量機的信用風險評估新模型。
　　4.以來自 UCI機器學習庫中的德國信用數據集為依據,將論文提出的新模型分別與線性判別分析法、最小二乘支持向量機模型、支持向量機模型、徑向基網絡、k鄰近法進行比較分析,