跨區(qū)域發(fā)展對(duì)城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的影響研究.pdf

1、從1995年設(shè)立第一家城市商業(yè)銀行——深圳銀行開(kāi)始，城市商業(yè)銀行經(jīng)過(guò)十年的高速發(fā)展，對(duì)金融市場(chǎng)的影響隨著規(guī)模的擴(kuò)大不斷增強(qiáng)。2006年2月，隨著銀監(jiān)會(huì)對(duì)城市商業(yè)銀行跨區(qū)域限制的解除，城市商業(yè)銀行邁入跨區(qū)域發(fā)展浪潮。經(jīng)過(guò)5年發(fā)展，城市商業(yè)銀行跨區(qū)域所面臨的問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)。2011年監(jiān)管當(dāng)局表示將會(huì)審慎推進(jìn)中小銀行的跨區(qū)域。本文試圖從風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)探索城市商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的影響。
　　本文基于我國(guó)107家城市銀行2008年至2016年的

2、面板數(shù)據(jù)，分別采用了隨機(jī)效應(yīng)模型和動(dòng)態(tài)面板模型，實(shí)證分析了跨區(qū)域發(fā)展對(duì)城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的影響。研究結(jié)果表明:(1)“是否跨區(qū)域”顯著影響城市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平，未實(shí)施跨區(qū)域發(fā)展的銀行比跨區(qū)域的銀行承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)水平;(2)“跨區(qū)域程度”對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平有顯著負(fù)向影響，城市商業(yè)銀行資產(chǎn)（機(jī)構(gòu)）越分散，跨區(qū)域程度越高，銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平會(huì)顯著下降;(3)構(gòu)建引力模型發(fā)現(xiàn)，距離和人口是城市商業(yè)銀行推進(jìn)跨區(qū)域戰(zhàn)略的重要影響因素，銀

3、行更傾向于就近跨區(qū)域、向人口更為集中的地區(qū)跨區(qū)域;(4)加入交互項(xiàng)的研究發(fā)現(xiàn)，分支機(jī)構(gòu)間的距離和銀行轄內(nèi)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)差異在一定程度上削弱了跨區(qū)域發(fā)展對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的降低效應(yīng)。
　　本文認(rèn)為，監(jiān)管當(dāng)局施行差異化的審慎監(jiān)管，對(duì)于有能力的城市商業(yè)銀行應(yīng)該鼓勵(lì)其跨區(qū)域，盲目跟風(fēng)而實(shí)行跨區(qū)域的銀行應(yīng)予以限制。鼓勵(lì)銀行按由近及遠(yuǎn)、人口密集地區(qū)優(yōu)先的原則逐步拓展跨區(qū)域版圖，鼓勵(lì)銀行找準(zhǔn)市場(chǎng)地位，創(chuàng)新發(fā)展，避免與大型國(guó)有銀行、股份制銀行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。