新型農(nóng)村金融機構(gòu)貸款定價研究.pdf

1、近年來，隨著“三農(nóng)”的不斷發(fā)展，農(nóng)村地區(qū)對多層次、多元化的金融產(chǎn)品和服務的需求日益迫切。長期以來，貸款業(yè)務是銀行類金融機構(gòu)利潤的最主要來源，作為信貸資源配置核心因素的貸款價格在很大程度上影響著金融機構(gòu)的盈利水平。在利率市場化不斷推進的形勢下，以及在農(nóng)民債務承受能力較弱、農(nóng)村經(jīng)濟弱質(zhì)性特征的制約下，新型農(nóng)村金融機構(gòu)貸款價格的合理與否與其自身的發(fā)展緊密相連。然而目前我國新型農(nóng)村金融機構(gòu)的貸款定價能力較弱，且已有研究尚未涉及這一領(lǐng)域，因此本文

2、研究農(nóng)村金融機構(gòu)的貸款定價問題，具有重要的研究價值和研究意義。
　　本文以新型農(nóng)村金融機構(gòu)的貸款定價為研究對象，以貸款定價理論為理論基礎(chǔ)，并以甘肅云發(fā)集團小額貸款公司為對象，通過案例深度解剖的方式，分析了我國新型農(nóng)村金融機構(gòu)在其貸款業(yè)務開展過程中存在的貸款定價意識薄弱、貸款定價機制不完善、貸款利率高且單一、風險評估能力低等四個問題，并從中分析出導致貸款定價問題的原因主要在于貸款成本高、信息不對稱較為嚴重、缺乏配套的技術(shù)、數(shù)據(jù)、人力

3、等資源的支持和貸款定價模型選擇不合理這四點。鑒于以上存在的問題，本文旨在建立信號博弈模型，研究了新型農(nóng)村金融機構(gòu)在利率市場化背景下在進行貸款定價時面臨的信息不對稱和逆向選擇等問題，研究其以何種方式運用概率進行驗證信息量以及貝葉斯均衡，剖析和討論信息傳遞的過程中隱藏的主觀的意愿和真實的想法，分析對新型農(nóng)村金融機構(gòu)貸款定價產(chǎn)生影響的變量因素，以制定了合理的貸款定價甑別機制。最后，通過建立三階段Hotelling博弈模型，提出對目前新型農(nóng)村金