民生銀行小微貸款信用風(fēng)險管理研究.pdf

1、在商業(yè)銀行快速發(fā)展的同時，小微企業(yè)也在不斷的發(fā)展中，如今小微企業(yè)數(shù)量龐大，是經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長的有力保證。但是由于小微企業(yè)貸款具有時間短、頻率高、金額小、時效性強(qiáng)的特點(diǎn)，且小微企業(yè)自身存在的抗風(fēng)險能力弱、經(jīng)營不規(guī)范、缺乏有效抵質(zhì)押物等問題，導(dǎo)致銀行承擔(dān)的小微貸款信用風(fēng)險增加。民生銀行在聚焦小微戰(zhàn)略的同時，如何有效的管理小微貸款信用風(fēng)險，降低信用風(fēng)險可能帶來的損失，正是本文研究的主要目的。
　　本文通過大量搜集相關(guān)文獻(xiàn)、研究報告、新聞

2、資料等，明確研究目標(biāo)，提出本文研究的理論基礎(chǔ)，并分析民生銀行小微貸款信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理制度不夠健全，風(fēng)險識別和管理手段落后，風(fēng)險預(yù)警和信息反饋機(jī)制不夠完善等問題。針對所存在的問題，本文主要采取風(fēng)險識別和風(fēng)險預(yù)警兩個技術(shù)手段來進(jìn)行風(fēng)險管理控制，通過定性指標(biāo)和定量指標(biāo)相結(jié)合，科學(xué)全面的構(gòu)建了民生銀行小微貸款信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系，并運(yùn)用Probit模型和Logit模型進(jìn)行風(fēng)險因子識別實(shí)證分析，試圖發(fā)現(xiàn)影響小微貸款信用風(fēng)險變化的重點(diǎn)

3、風(fēng)險因子，研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)金比率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、是否足額擔(dān)保對民生銀行小微貸款信用風(fēng)險識別的貢獻(xiàn)度較高，且在模型中納入的定性指標(biāo)個數(shù)多于定量指標(biāo)個數(shù)。然后，在小微貸款信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了民生銀行小微貸款信用風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，明確預(yù)警目標(biāo)和預(yù)警對象，運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和模糊數(shù)學(xué)構(gòu)建預(yù)警模型，并建立了對應(yīng)的預(yù)警信號系統(tǒng)，實(shí)時監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險并進(jìn)行預(yù)警提示，這也是本文民生銀行小微貸款信用風(fēng)險管理中最重要的組成部分。最