區(qū)域性中小商業(yè)銀行信用風險管理研究.pdf

1、目前，國內外許多學者對商業(yè)銀行的信用風險管理問題進行了深入的研究，但研究的重點主要是集中在模型構建與實證檢驗上，而很少有文獻關注國內區(qū)域性中小商業(yè)銀行的信用風險管理問題，這也是本文研究的出發(fā)點。本文首先對區(qū)域性中小商業(yè)銀行的概念進行了界定，然后詳細分析了區(qū)域性中小商業(yè)銀行信用風險的特點與形成原因。本文比較分析了傳統(tǒng)的信用風險評估方法以及國際上主流的現(xiàn)代信用風險度量模型，并對各類模型之間的區(qū)別以及對區(qū)域性中小商業(yè)銀行的適用性進行了分析。最

2、后，本人結合自身在銀行業(yè)的工作經(jīng)驗，對東莞銀行的信用風險管理狀況進行了綜述與評價，并運用東莞銀行的信貸數(shù)據(jù)建立了Z評分模型與Logit模型，實證分析了這兩種模型在東莞銀行信用風險管理中對違約風險的判別能力。
　　 本文的創(chuàng)新工作主要有如下幾點。首先本文分析了區(qū)域性中小商業(yè)銀行信用風險的特點，發(fā)現(xiàn)區(qū)域性中小商業(yè)銀行的信用風險具有地域上高度集中、行業(yè)上高度集中、個體公司上高度集以及歷史遺留風險較高的特點。其次，本文比較分析了包括傳統(tǒng)

3、信用風險模型在內的6個信用風險度量模型，并從理論依據(jù)、違約定義、風險驅動因素等八個方面進行了對比分析。再次，本文提出了制約區(qū)域性中小商業(yè)銀行信用風險模型選擇的4點重要因素，即客戶類型和特征、數(shù)據(jù)可利用情況、信用風險的整體特征以及信用風險管理所處的階段，并對每類信用風險模型的適用性程度做了具體分析。
　　 從實證分析的角度來看，本文嘗試利用東莞銀行有限的樣本數(shù)據(jù)建立了Z評分模型與Logit模型。研究發(fā)現(xiàn)，這兩類模型在區(qū)域性中小商業(yè)