小額貸款公司客戶信用風(fēng)險評分模型研究.pdf

1、作為一種新型商業(yè)化小額貸款組織，小額貸款公司在一定程度上有效緩解了我國“三農(nóng)”和中小企業(yè)的資金需求。但是信用風(fēng)險管理問題日益成為小額貸款公司的掣肘，嚴重影響著其發(fā)展的可持續(xù)性和金融市場的穩(wěn)定性。因此，系統(tǒng)性的研究小額貸款公司的信用風(fēng)險問題對于小額貸款公司保持健康可持續(xù)的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。
　　在一般信用風(fēng)險管理的框架下，金融機構(gòu)的信用風(fēng)險特征和形成機理又具有差異性。小額貸款公司在充分了解自身定位及經(jīng)營特征的基礎(chǔ)上，正確認識自

2、己所面臨的信用風(fēng)險，通過選擇適合自己的信用風(fēng)險評估指標、運用正確的評估和預(yù)警方法，實施有效的信用風(fēng)險管理。
　　本論文從五個層次展開：首先對小額貸款公司的信用風(fēng)險進行文獻回顧，了解小額貸款公司的特征，以及國內(nèi)外專家、機構(gòu)對于小額貸款的理論研究。其次，在小額貸款公司特征及信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上，分析了小額貸款公司信用風(fēng)險的形成機制，同時用博弈論的方法，通過完美信息單次博弈、完美信息重復(fù)博弈和不完全信息動態(tài)博弈三種不同的情況，逐層深入的分析

3、了小額貸款公司和貸款客戶之間的借貸關(guān)系。再次，結(jié)合現(xiàn)有國內(nèi)外小額貸款信用風(fēng)險評估指標和評估方法，總結(jié)出一套較為完整的指標體系，然后通過向?qū)I(yè)的信貸員發(fā)放調(diào)查問卷的形式得出小額貸款信用風(fēng)險評估指標體系。第四，利用層次分析法對建立的小額貸款公司客戶信用風(fēng)險評估指標體系中的各個指標進行權(quán)重分析，對每個指標賦予相應(yīng)的分值和權(quán)重，建立小額貸款公司客戶信用風(fēng)險評分模型。第五，通過具體的案例對之前建立的評分模型進行實證分析，從而驗證了所建評分模型的合