負(fù)二項(xiàng)(2)風(fēng)險(xiǎn)模型中若干問(wèn)題的討論.pdf_第1頁(yè)
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1、負(fù)二項(xiàng)(2)風(fēng)險(xiǎn)模型，作為與Erlang(2)風(fēng)險(xiǎn)模型相對(duì)應(yīng)的一類(lèi)離散時(shí)間更新風(fēng)險(xiǎn)模型，具備很多優(yōu)良特性，可以用來(lái)模擬一類(lèi)在期末支付索賠的保險(xiǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程。本文在前人已經(jīng)取得的成果的基礎(chǔ)上，對(duì)負(fù)二項(xiàng)(2)風(fēng)險(xiǎn)模型中幾個(gè)問(wèn)題作了進(jìn)一步的探討。首先，通過(guò)鞅方法，將盈余過(guò)程的某個(gè)函數(shù)構(gòu)造成鞅，進(jìn)而利用鞅的有界停時(shí)定理得出了最終破產(chǎn)概率和有限時(shí)間破產(chǎn)概率的上界。其次，在止損再保險(xiǎn)情形下通過(guò)坐標(biāo)系的變換得出了生存概率的遞推解;在比例再保險(xiǎn)的情形

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