巴塞爾協(xié)議Ⅲ下商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理研究.pdf

1、隨著商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大、業(yè)務(wù)種類(lèi)多元化、IT技術(shù)更新?lián)Q代、金融創(chuàng)新持續(xù)加速，由人員管理不當(dāng)、機(jī)制不完善等原因造成的操作風(fēng)險(xiǎn)事件，給商業(yè)銀行帶來(lái)了巨大的損失。風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行能否實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵所在，而操作風(fēng)險(xiǎn)已被世界公認(rèn)為是銀行風(fēng)險(xiǎn)體系中重要的組成部分。2008年次貸危機(jī)中可見(jiàn)，按照《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》執(zhí)行管理的商業(yè)銀行抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能力較差，而2010年《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》作為次貸危機(jī)后加強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的改革措施正式發(fā)布，由于我國(guó)

2、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的研究起步較晚，有效歷史數(shù)據(jù)極度缺乏，未能建立起以資本與風(fēng)險(xiǎn)兼并的長(zhǎng)效管理機(jī)制，度量操作風(fēng)險(xiǎn)方法的選擇和模型的建立面臨極大的困難。因此，開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)的全面研究特別是度量模型的研究對(duì)提高我國(guó)商業(yè)銀行管理水平具有理論意義和現(xiàn)實(shí)價(jià)值。
　　本文首先對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的理論基礎(chǔ)進(jìn)行了綜合分析：界定了操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，對(duì)其特征和分類(lèi)進(jìn)行了簡(jiǎn)要描述并介紹了《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》下操作風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容，在此基礎(chǔ)上查閱大量文獻(xiàn)及收集相關(guān)資料了解國(guó)內(nèi)外

3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理及度量現(xiàn)狀，并結(jié)合實(shí)際情況對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的量化方法進(jìn)行比較分析，論證了在有效數(shù)據(jù)缺乏的情況下，度量操作風(fēng)險(xiǎn)的可行性，得出適合我國(guó)國(guó)情的量化方法——收入模型法。通過(guò)收集我國(guó)十六家已上市商業(yè)銀行的基本數(shù)據(jù)，采用時(shí)間序列模型和面板模型相結(jié)合的方法進(jìn)行實(shí)證研究，并檢驗(yàn)?zāi)Ｐ陀行?，得出我?guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)大小與銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)模、獲利能力的關(guān)系。最后，在實(shí)證分析結(jié)論的基礎(chǔ)上，對(duì)提高我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理、降低操作風(fēng)險(xiǎn)提出