利率市場化下中國商業(yè)銀行利率缺口管理研究.pdf

1、隨著我國放開貸款利率,利率市場化改革繼續(xù)穩(wěn)步推進。對商業(yè)銀行來說,利率市場化改革必然導致利率波動,利率波動帶來利率風險,商業(yè)銀行必須加強利率風險管理,這樣才能在利率市場化改革中立于不敗之地。因此,利率市場化進程中,研究我國商業(yè)銀行面臨的利率風險特征和缺口管理,用理論研究結合實證來分析探索現階段我國商業(yè)銀行利率風險管理之路,已迫在眉睫。
　　本文試圖從缺口管理角度,研究商業(yè)銀行的利率風險管理。結合相關理論和實證,探究商業(yè)銀行缺口管理

2、性質與效果,給出利率市場化下商業(yè)銀行利率風險管理的應對策略,以期為銀行的利率管理作出指導。
　　首先,理論部分,論文先介紹利率風險的相關理論,包括風險產生原因,識別以及度量風險方法,比較并分析每種方法的優(yōu)缺點。然后,介紹美國商業(yè)銀行缺口管理特點,結合我國商業(yè)銀行缺口管理現狀,總結中美兩國缺口管理差距以及我國銀行可以借鑒之處。
　　其次,實證部分,本文以四大國有銀行2010-2013年數據為基礎,分析每個銀行利率敏感性缺口管理