基于穩(wěn)定分布的時間序列模型分析研究.pdf

1、海量數(shù)據(jù)條件下，對數(shù)據(jù)的分析與處理是至關重要，時間序列分析方法作為一種動態(tài)分析、處理的方法被廣泛應用。本文首先闡述了Alpha穩(wěn)定分布的定義、性質及概率統(tǒng)計特性作為理論研究的基礎，通過仿真手段明確Alpha穩(wěn)定分布的各個參數(shù)的含義，然后對常用的Alpha穩(wěn)定分布的參數(shù)系進行再標示，最后得出適用于標準參數(shù)系下的性質同樣適用其他參數(shù)系，并給出了其轉換關系，并且探究了在不同參數(shù)系下的概率密度函數(shù)的直接積分計算方法。
　　接著討論了檢驗時

2、間序列平穩(wěn)性的幾種方法，主要是自相關函數(shù)法和單位根檢驗法，通過實例比較分析幾種檢驗方法的適用情況及性能優(yōu)劣。自相關函數(shù)法直觀簡便，但結果粗糙。DF檢驗法適用于隨機擾動項不相關的AR(1)模型。ADF檢驗法則適用于隨機擾動項為齊次方差的模型。
　　最后給出當擾動項在指數(shù)(0,2]的穩(wěn)定分布律的吸引域內(nèi)，非平穩(wěn)AR(p)過程M估計的漸進分布表達式。運用最小二乘法與自相關分析對時間序列模型及其線性殘差模型展開分析。
　　本文最終解