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文檔簡介
1、從全球金融發(fā)展的趨勢上看,期權(quán)將是金融衍生品市場發(fā)展的必然產(chǎn)物。在全球金融一體化的大環(huán)境下,國內(nèi)推出期權(quán)的腳步也在加快,所以我們應(yīng)該抓緊進行期權(quán)的研究。在著名Black-Scholes方程中,通過用布朗運動來描繪股票價格的變化,即認為股票價格的變化是一個連續(xù)的過程。但是現(xiàn)實中的股票價格往往不全是連續(xù)的,所以需要在布朗運動演化的基礎(chǔ)上,加上由泊松過程刻畫的跳過程。由此假設(shè)得來的方程求解上,精確的解析式不容易得到,所以研究數(shù)值方法求解。
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