我國13家上市商業(yè)銀行效率評價及其影響因素研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、銀行效率是很多經(jīng)濟學(xué)家關(guān)注和研究的主要問題之一,同時各銀行經(jīng)營管理者也非常重視。銀行效率的高低既是銀行經(jīng)營績效的體現(xiàn),也能體現(xiàn)出銀行的綜合競爭力,提高銀行效率和有效控制銀行成本是銀行有競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵所在。自股份制改革以來,我國銀行的效率水平明顯提高。本文的實證研究就是在測度改革以來銀行效率水平的基礎(chǔ)上,分析影響商業(yè)銀行效率的因素,并據(jù)此提出相應(yīng)的改進措施,因此本文的研究具有重要理論和現(xiàn)實意義。
   本文首先提出了研究我國銀行效

2、率的背景和意義,比較全面地回顧了國內(nèi)外銀行效率的研究現(xiàn)狀,分析了在銀行效率研究中可能存在的一些問題;本文在對國內(nèi)外相關(guān)文獻進行回顧后,選取我國13家國有及股份制商業(yè)銀行作為研究樣本,以2001-2011年期間共11年的經(jīng)營情況為研究對象,投入變量有勞動力、實物資本和可貸資金,利息收入和非利息收入為產(chǎn)出變量,運用超效率DEA模型對各銀行的效率大小進行了比較分析,運用經(jīng)典DEA模型測算了各家銀行每年的技術(shù)效率值、純技術(shù)效率值和規(guī)模效率值。分

3、析顯示,在我國商業(yè)銀行中,股份制商業(yè)銀行的效率整體上高于國有商業(yè)銀行的效率。在分析的樣本中,招商銀行是所有銀行中效率最高的達到1.24。在五大國有商業(yè)銀行中,效率都小于1,效率最高的是交通銀行,其次是建設(shè)銀行。
   本文進一步以超效率DEA值為因變量,從影響銀行效率的宏觀因素、銀行內(nèi)生因素兩大方面,選取分別反映GDP增長率等宏觀因素,銀行規(guī)模、創(chuàng)新成度、穩(wěn)定性、盈利能力、資產(chǎn)配置以及公司治理等銀行自身特征變量作為自變量,利用T

4、obit模型分析它們對銀行效率的影響,并對實證結(jié)果進行分析。結(jié)果顯示,在所取的解釋變量中,資產(chǎn)總額、凈利潤、資本配置(存貸比),創(chuàng)新能力(非利息收入/利息收入)、CPI和商業(yè)銀行的效率存在正相關(guān)關(guān)系,且其回歸系數(shù)的P值小于0.05,即在顯著性水平5%下,回歸系數(shù)通過顯著性檢驗。貸款總額、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、全社會固定資產(chǎn)投資增長率、GDP增長率和商業(yè)銀行的效率存在負相關(guān)關(guān)系,回歸系數(shù)的P值均小于0.05,即通過5%的顯著性檢驗。自有資產(chǎn)比率(所有

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