我國13家上市商業(yè)銀行效率評價及其影響因素研究.pdf

1、銀行效率是很多經(jīng)濟學(xué)家關(guān)注和研究的主要問題之一，同時各銀行經(jīng)營管理者也非常重視。銀行效率的高低既是銀行經(jīng)營績效的體現(xiàn)，也能體現(xiàn)出銀行的綜合競爭力，提高銀行效率和有效控制銀行成本是銀行有競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵所在。自股份制改革以來，我國銀行的效率水平明顯提高。本文的實證研究就是在測度改革以來銀行效率水平的基礎(chǔ)上，分析影響商業(yè)銀行效率的因素，并據(jù)此提出相應(yīng)的改進措施，因此本文的研究具有重要理論和現(xiàn)實意義。
　　 本文首先提出了研究我國銀行效

2、率的背景和意義，比較全面地回顧了國內(nèi)外銀行效率的研究現(xiàn)狀，分析了在銀行效率研究中可能存在的一些問題;本文在對國內(nèi)外相關(guān)文獻進行回顧后，選取我國13家國有及股份制商業(yè)銀行作為研究樣本，以2001-2011年期間共11年的經(jīng)營情況為研究對象，投入變量有勞動力、實物資本和可貸資金，利息收入和非利息收入為產(chǎn)出變量，運用超效率DEA模型對各銀行的效率大小進行了比較分析，運用經(jīng)典DEA模型測算了各家銀行每年的技術(shù)效率值、純技術(shù)效率值和規(guī)模效率值。分

3、析顯示，在我國商業(yè)銀行中，股份制商業(yè)銀行的效率整體上高于國有商業(yè)銀行的效率。在分析的樣本中，招商銀行是所有銀行中效率最高的達到1.24。在五大國有商業(yè)銀行中，效率都小于1，效率最高的是交通銀行，其次是建設(shè)銀行。
　　 本文進一步以超效率DEA值為因變量，從影響銀行效率的宏觀因素、銀行內(nèi)生因素兩大方面，選取分別反映GDP增長率等宏觀因素，銀行規(guī)模、創(chuàng)新成度、穩(wěn)定性、盈利能力、資產(chǎn)配置以及公司治理等銀行自身特征變量作為自變量，利用T

4、obit模型分析它們對銀行效率的影響，并對實證結(jié)果進行分析。結(jié)果顯示，在所取的解釋變量中，資產(chǎn)總額、凈利潤、資本配置（存貸比），創(chuàng)新能力（非利息收入/利息收入）、CPI和商業(yè)銀行的效率存在正相關(guān)關(guān)系，且其回歸系數(shù)的P值小于0.05，即在顯著性水平5％下，回歸系數(shù)通過顯著性檢驗。貸款總額、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、全社會固定資產(chǎn)投資增長率、GDP增長率和商業(yè)銀行的效率存在負相關(guān)關(guān)系，回歸系數(shù)的P值均小于0.05，即通過5％的顯著性檢驗。自有資產(chǎn)比率（所有