常數(shù)值分紅策略下基于兩種副索賠的離散風險模型研究.pdf

1、在保險理論中，風險問題一直是一個非常重要的部分。隨著研究的深入，模型從簡單的經(jīng)典的復合Poisson風險模型逐漸的深化到各種復雜的風險模型，研究的內(nèi)容也從單一的計算破產(chǎn)概率、Gerber-Shiu折罰函數(shù)等破產(chǎn)特征量，到逐漸推廣到考慮引進一些策略的風險模型，比如分紅、投資、再保險等。但是保險產(chǎn)品的需求越來越多樣化，市場上逐漸出現(xiàn)了一些含有多項副索賠的案例，例如一次洪澇巨災淹沒了投保人的家園，那么保險公司不僅需要賠付房屋、車輛等財產(chǎn)保險，

2、如果投保人在災害過程中身體受傷，保險公司可能還需要賠付其人身保險;如果投保人在災害過后的一段時間，染上了災害帶來的瘟疫導致重病或者死亡，那么保險公司可能還需要賠付其醫(yī)療保險或者其他保險，這種情況可以認為后兩者是這次洪澇保險的兩種副索賠，這兩種副索賠是相互獨立的，可能會同時發(fā)生。但以往的研究主要集中于單一索賠的研究，研究副索賠的文獻很少，研究多項副索賠的文獻幾乎沒有。因此，研究多項副索賠、且副索賠可能延遲發(fā)生情況下的保險公司累積分紅期望現(xiàn)

3、值，不僅能夠促進保險實務的發(fā)展，還可以完善風險模型理論方面的研究，具有較強的現(xiàn)實價值和理論意義。
　　本文首先介紹了破產(chǎn)理論和風險模型領域的理論知識;其次，考慮常數(shù)值分紅策略，在離散框架下，研究了基于雙副索賠互斥情形下的累積分紅期望現(xiàn)值;再次，考慮常數(shù)值分紅策略，在離散框架下，研究了基于雙副索賠獨立情形下的累積分紅期望現(xiàn)值，并分別進行了算例分析，并將雙副索賠互斥和獨立情形下的研究結論進行了對比分析。
　　通過本文的研究，得出

4、結論:其他條件不變時，累積分紅期望現(xiàn)值隨著初始盈余的增長而增長;累積分紅期望現(xiàn)值隨著副索賠延遲發(fā)生概率的增加而增加;累積分紅期望現(xiàn)值隨著分紅門檻的增加而降低;雙副索賠互斥下的累積期望現(xiàn)值大于雙副索賠獨立下的累積期望現(xiàn)值。通過分析，提出保險公司應適當提高其初始準備金率，準備適量風險基金，降低賠付風險;適當增加帶有副索賠的保險產(chǎn)品比例;適當降低分紅門檻;在承保具有雙副索賠產(chǎn)品時，應適當向每次主索賠僅產(chǎn)生一種副索賠的保險產(chǎn)品傾斜等建議，以增加