我國城市商業(yè)銀行利率風險管理研究——基于南京銀行的實證分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著利率市場化改革的推進，市場利率波動日益頻繁，利率風險成為我國商業(yè)銀行經營中面臨的主要風險之一。作為我國銀行業(yè)重要組成部分的城市商業(yè)銀行，需要從策略上對此做出相應對策。但長期以來，由于受利率管制政策的影響，我國城市商業(yè)銀行在利率風險度量與監(jiān)控上存在缺陷與不足。因此，如何應對利率環(huán)境改變帶來的風險，如何管理和度量利率風險成為當前我國城商行需要解決的問題，本文將針對此問題進行實證分析。
　　 本文以利率市場化改革為背景，以完善我國

2、城市商業(yè)銀行利率風險管理為目的，運用文獻研究、比較分析和數據分析等方法，首先分析了我國城商行利率風險管理的內外部環(huán)境，在此基礎上選取了一家具有代表性的城市商業(yè)銀行—南京銀行進行實證分析，分別運用利率敏感性缺口和久期模型，闡明南京銀行利率風險管理的效果。其次，采用VaR模型對南京銀行同業(yè)拆借業(yè)務面臨的利率風險進行度量。此外，對我國另外11家商業(yè)銀行進行了久期缺口分析，為我國城市商業(yè)銀行提高利率風險管理能力提供借鑒。
　　 通過研究

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