商業(yè)銀行操作風險管理流程研究.pdf

1、近年來，國內(nèi)外金融機構因操作風險引致的重大損失事件頻繁發(fā)生，操作風險已成為商業(yè)銀行當前面臨的主要風險之一。不論是金融監(jiān)管部門還是金融從業(yè)機構，都前所未有地加大了對操作風險的管理和控制的重視程度，如何有效管理操作風險、減少損失成為金融界最為關注的問題。因此，巴塞爾委員會于2003年公布了《操作風險管理和監(jiān)管穩(wěn)健原則》，在2004年正式發(fā)布的新資本協(xié)議中把操作風險納入管理框架內(nèi)，對國際銀行業(yè)操作風險的度量和管理提出了新的要求，并把操作風險明

2、確定義為“由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險”。
　　 對已經(jīng)全面開放的中國銀行業(yè)而言，由于銀行從業(yè)人員操作風險意識薄弱，風險管理方法比較落后，管理經(jīng)驗不足，近幾年由操作風險引起的大案要案也頻頻發(fā)生，給我國造成了嚴重的經(jīng)濟損失，既影響了銀行的社會形象，也影響了正常的社會秩序。因此，如何正確認識操作風險，借鑒國際先進管理經(jīng)驗，吸取管理失敗的教訓，提高操作風險管理水平，研究出適合中國銀行業(yè)自身發(fā)展的操作

3、風險管理模式，建立科學有效的操作風險管理體系，提高商業(yè)銀行的抗風險能力已經(jīng)成為我國銀行業(yè)亟待解決的問題。本文在對相關操作風險理論認真研究的基礎上，結合我國商業(yè)銀行操作風險管理的實際，從操作風險管理流程的角度嘗試尋找適合加強我國商業(yè)銀行操作風險管理的理論和方法，對中國銀行業(yè)操作風險進行有效管理，控制金融風險，實現(xiàn)中國金融業(yè)的穩(wěn)健、有效經(jīng)營。全文共分為五大部分。首先提出了選題的意義和對相關文獻綜述進行了介紹，其次闡述了商業(yè)銀行操作風險的內(nèi)涵

4、、特征、操作風險管理的動因，分析我國商業(yè)銀行加強操作風險管理的必要性，并將操作風險與信用風險、市場風險進行了比較分析。接著闡述了國內(nèi)外操作風險的監(jiān)管實踐并對相關問題進行了評述，詳細論述了中國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行操作風險的監(jiān)管要求、巴塞爾委員會操作風險管理實踐的發(fā)展、操作風險管理的十條原則、操作風險與巴塞爾新資本協(xié)議三大支柱之間的關系、巴塞爾新資本協(xié)議的操作風險度量要求及適用性的評論分析以及對我國商業(yè)銀行的啟示。然后結合我國商業(yè)銀行操作風險的

5、現(xiàn)狀情況，分析當前我國商業(yè)銀行操作風險現(xiàn)狀的一些特點，并在此基礎上進一步分析我國商業(yè)銀行操作風險管理存在的主要問題。最后重點是對操作風險管理流程和工具的設計進行充分論述，通過綜合應用這些管理工具和管理方法，實施操作風險管理流程，對適合我國商業(yè)銀行操作風險的管理流程和方法進行了嘗試性的探索分析，以使商業(yè)銀行將能監(jiān)控其操作風險管理的敏感性和有效性，為高層提供操作風險管理方面的信息和作出相應的決策，同時為商業(yè)銀行提供了評估業(yè)務流程中的風險和剩