空間計量經濟模型的統計推斷——基于限制性似然方程方法.pdf

1、本文旨在對空間計量經濟模型進行統計推斷，主要包含兩方面的內容：一方面是討論空間計量經濟模型在權重矩陣為零對角元對稱矩陣的情況下，參數REMLE（限制性極大似然估計）的存在性和唯一性，同時進行數據模擬驗證REMLE相對于MLE（極大似然估計）的優(yōu)越性；另一方面是在均值擾動形式下討論空間計量經濟模型的局部影響分析問題，以檢測出模型中強影響點和異常點。前者采用正交投影法和Bayes方法構造限制性似然方程，其中關鍵之處在于似然方程的糾偏，而后采

2、用連續(xù)函數的介值定理證明估計的存在性和唯一性，這兩條性質的證明也驗證了REMLE在空間計量經濟模型中的可行性，同時與傳統的極大似然估計作比較，可以發(fā)現REMLE要明顯優(yōu)于MLE的效果，當然也存在一些局限性的問題，即該方法現在只適用于權重矩陣為零對角元對稱矩陣的情況。后者主要是采用一階導數局部影響分析方法，分別基于自回歸參數ρ和方差σ2的MLE構造出不同的檢驗統計量。針對擾動相鄰點、不相鄰點、相鄰點與不相鄰點的三種情況，本文模擬研究表明該