商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化研究.pdf

1、自國(guó)家推進(jìn)商業(yè)銀行綜合改革以來，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，過去學(xué)術(shù)界普遍關(guān)心的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)機(jī)制層面的問題已經(jīng)基本得到解決。公司治理機(jī)制問題、技術(shù)性破產(chǎn)問題、內(nèi)部控制和案件防控問題等，已經(jīng)不再是制約我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的主要矛盾。要滿足商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的要求，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化必須邁出更全面、更重要的步伐。
　　 本文在系統(tǒng)研究國(guó)內(nèi)外學(xué)者商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化文獻(xiàn)及其成果的基礎(chǔ)上，運(yùn)用信息經(jīng)濟(jì)學(xué)和制度經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)理

2、論，對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行了比較分析，對(duì)國(guó)際知名跨國(guó)銀行-蘇格蘭皇家銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理特征進(jìn)行了全面剖析，對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行公司金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化、個(gè)人金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化、信用風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化配套措施等問題進(jìn)行了系統(tǒng)研究。
　　 從信息經(jīng)濟(jì)學(xué)和制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度研究信用風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化，要建立信息的有效利用和激勵(lì)相容的機(jī)制，努力解決信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的信息不完全及由此產(chǎn)生的道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇問題，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理資源的有效配置。在

3、不斷完善信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型，提高風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的同時(shí)，商業(yè)銀行要優(yōu)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程，使其成本、質(zhì)量、服務(wù)和效率等關(guān)鍵指標(biāo)取得顯著改善，以提高整個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性。
　　 近年來國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)得到明顯提高，但信用風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、審批機(jī)制、管理流程仍然存在一定的不足，其深層次的原因在于風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的溝通成本較高、風(fēng)險(xiǎn)管理局部環(huán)節(jié)的合理性與整體流程的復(fù)雜性并存、信用風(fēng)險(xiǎn)信息的整合度不高、風(fēng)險(xiǎn)管理組織

4、架構(gòu)的整合度不高、風(fēng)險(xiǎn)管理激勵(lì)約束機(jī)制的有效性不強(qiáng)。
　　 蘇格蘭皇家銀行具有較為完善的信用風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，管理職責(zé)清晰，政策方法有效，溝通協(xié)調(diào)順暢，監(jiān)督控制及時(shí)，系統(tǒng)支持有力，風(fēng)險(xiǎn)文化強(qiáng)大，擁有高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、定價(jià)和決策機(jī)制，以及完善的信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)、有效的風(fēng)險(xiǎn)模型和方法論，這些良好的基礎(chǔ)設(shè)施保障了其信用風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。其信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的啟示是，必須突出風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略性、全面性、有效性和獨(dú)立性。

5、r>　　 優(yōu)化商業(yè)銀行的公司金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要從信用審批機(jī)制、信用監(jiān)控機(jī)制和信息系統(tǒng)三個(gè)方面著手。為完善信用審批機(jī)制，需要引入信貸組合管理理念和工具，推廣平行作業(yè)模式，規(guī)范信貸評(píng)審框架，實(shí)施柔性決策流程。要優(yōu)化信用監(jiān)控機(jī)制，必須以風(fēng)險(xiǎn)分類為基礎(chǔ)，以計(jì)提拔備為抓手，以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警為突破口，把信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控做到實(shí)處。小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理要引入拒絕推論方法構(gòu)建信用評(píng)分模型，同時(shí)創(chuàng)新管理機(jī)制、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
　　 傳統(tǒng)的公司金融信用風(fēng)險(xiǎn)管

6、理機(jī)制無法適應(yīng)個(gè)人客戶的需要和風(fēng)險(xiǎn)管控的要求。從優(yōu)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，個(gè)人金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理要著重解決防范虛假貸款、合理判別客戶風(fēng)險(xiǎn)、有效監(jiān)控客戶風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)問題，需要建立以直客式為主的個(gè)人貸款營(yíng)銷模式、差異化的個(gè)人貸款審批流程和針對(duì)性的個(gè)人貸款貸后管控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)個(gè)人金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理與集團(tuán)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)接。
　　 作為商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化的配套措施，需要增強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理一體化，提升信用風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化水平