我國商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的有效性研究.pdf

1、資本充足率是衡量單個銀行乃至整個銀行體系穩(wěn)健性最重要的指標。隨著1988年巴塞爾協(xié)議在全球的普遍實施，最低資本充足率要求已經(jīng)成為全球銀行業(yè)共同遵守的國際準則，資本充足率監(jiān)管也稱為各國最重要的銀行監(jiān)管手段之一。資本充足性管制要求銀行依據(jù)其風險資產(chǎn)的總體水平配置充足的資本金，以吸收銀行經(jīng)營中遭遇的意外損失，起到短期的風險緩沖器作用，維護銀行體系的穩(wěn)定。這一監(jiān)管手段是從銀行業(yè)審慎監(jiān)管的角度出發(fā)，試圖將外部監(jiān)管的要求轉(zhuǎn)化為銀行的自我約束行動，對

2、銀行建立自身風險防范約束機制提出更高的要求，以有利于把風險控制在萌芽狀態(tài)。
　　 我國在2004年頒布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中明確提出商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8％的監(jiān)管要求，那么在頒發(fā)實施后我國商業(yè)銀行的資本充足率有沒有提高，監(jiān)管是否降低了商業(yè)銀行的風險水平，監(jiān)管有沒有效果是一個值得研究的問題。
　　 本文首先從理論上介紹了資本充足率監(jiān)管的相關(guān)知識，分析了商業(yè)銀行資本監(jiān)管的必要性，從實踐上回顧了我國商業(yè)銀行

3、資本監(jiān)管的發(fā)展歷程，我國商業(yè)銀行資本充足性監(jiān)管經(jīng)歷了從無到有、從弱到強、從被動執(zhí)行到主動參與規(guī)則制定、從軟約束到硬約束的階段。其次，總結(jié)了我國商業(yè)銀行資本充足率的現(xiàn)狀，目前我國所有商業(yè)銀行都達到最低8％的資本充足率要求，總體來看，城市商業(yè)銀行的資本充足率水平最高，國有商業(yè)銀行次之，股份制商業(yè)銀行最低。再次，對我國商業(yè)銀行資本充足性管制的有效性進行了實證分析，結(jié)論是我國資本充足率監(jiān)管對那些已達到資本充足率最低要求的商業(yè)銀行有效，監(jiān)管再次提