可拓神經(jīng)網(wǎng)絡模型及其股指期貨分析研究.pdf

1、可拓神經(jīng)網(wǎng)絡近年來在人工智能領域發(fā)展迅速，取得了頗為豐富的研究成果。在股指期貨領域我國雖然起步較晚，但是一直以來，有關期貨的投資活動都非?；钴S，各種為其做預測的方法也大量涌現(xiàn)，不置可否，這些預測方法或多或少為投資者提供了可取的參考價值。但由于期貨價格預測分析是一門實用性很強的學問，每一種預測方法都有其重點及適用范圍。
　　基于此，本文將可拓神經(jīng)網(wǎng)絡模型進行了改進并把該算法應用到了股指期貨預測分析領域，這樣既為股指期貨預測分析領域提

2、供了一種新的方法和思路，又豐富了可拓神經(jīng)網(wǎng)絡在實際應用方面的內(nèi)容。
　　本文中詳細描述了兩類改進后的雙權可拓神經(jīng)網(wǎng)絡的結構設計、算法過程，并且通過實驗驗證了該模型在股指期貨預測分析領域的可行性和有效性。本文首先將已提出的兩類雙權可拓神經(jīng)網(wǎng)絡算法進行改進。其次利用可拓理論中的可拓變換和擴縮變換對原始數(shù)據(jù)進行了預處理，使原始數(shù)據(jù)序列變成有規(guī)則的數(shù)據(jù)序列。然后將已作過預處理的數(shù)據(jù)序列真正應用到改進后的雙權可拓神經(jīng)網(wǎng)絡模型中進行分析預測，