信托公司資產優(yōu)化配置研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文借鑒了銀行業(yè)資本充足率和經(jīng)濟資本風險管理理念，對信托公司資產優(yōu)化配置方法和模型進行了探索性應用研究。提出了結合風險量化評估技術和運籌規(guī)劃方法，在風險約束、資本約束、監(jiān)管約束、成本約束、業(yè)務發(fā)展約束的條件下，形成信托公司資產優(yōu)化配置方案，為信托公司風險度量、資本預算、產品戰(zhàn)略及績效管理等管理活動提供決策依據(jù)和工具。本文例示了信托公司資產配置優(yōu)化模型的實施過程，涵蓋風險識別、評估、計量、參數(shù)和約束條件設計及應用評價等方面。該方法的核心是

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