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文檔簡介
1、抵押債務(wù)債券(CDO)作為發(fā)展最迅速的結(jié)構(gòu)性信用衍生產(chǎn)品之一,已經(jīng)出現(xiàn)在國內(nèi)證券市場中,并取得了較快的發(fā)展。在2007年美國次級債務(wù)危機的形成機制中,CDO作為信用風(fēng)險重組者和傳遞者,扮演了重要角色。在這樣的背景下,對CDO的信用風(fēng)險進(jìn)行分析和管理,任務(wù)緊迫且意義重大。
本文沿襲簡約式模型,以前人研究的Copula函數(shù)方法為分析框架,將違約率、回收率和違約相關(guān)性三項因素聯(lián)系起來,提出了CDO信用風(fēng)險分析的整體思路。為了檢驗
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