基于SVM和混沌理論的匯率預測研究.pdf

1、隨著世界經濟全球化、金融領域一體化的發(fā)展，匯率對各國的經濟運行、貿易往來、國際地位都有著越來越重要的影響。因此，對匯率波動的分析、預測就顯得非常重要。同時，經濟系統是一個復雜的巨系統，在他的內部，各個經濟變量之間都存在著錯綜復雜的關系，匯率波動更是如此。自從1973年布雷森林體系解體以來，匯率波動的頻繁性和不穩(wěn)定性與日俱增。匯率預測也變的更加困難，傳統的匯率決定理論如購買力平價說、匯率決定的國際收支說、資產市場分析法等基于線性模型的基礎

2、上建立發(fā)展起來的線性方法，不能很好的解釋匯率的變化規(guī)律。20世紀80年代以來，越來越多的經濟學家、數學家都在探索尋找一些非線性的方法，來解釋復雜的匯率波動現象，對匯率的調整給予有效的建議。因此，從非線性角度來對匯率進行研究，就具有非常廣闊的空間和重大的現實意義。 本文將混沌的理論和方法應用于匯率數據的研究，對“歐元-美元匯率價格”的時間序列進行檢驗。計算其關聯維數(即分形維數)為2.559、最大李雅普諾夫指數為0.0686(>0