基于模糊綜合評(píng)價(jià)的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、防范風(fēng)險(xiǎn)始終是銀行業(yè)的重要議題,除了信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之外,操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)需要面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,因此,重視和研究操作風(fēng)險(xiǎn),具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)價(jià)值. 操作風(fēng)險(xiǎn)不同于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),大多數(shù)操作風(fēng)險(xiǎn)并不經(jīng)常發(fā)生,其引起的損失數(shù)據(jù)屬于低頻率、高損失的數(shù)據(jù).在對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量問(wèn)題上,在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都認(rèn)為不能實(shí)現(xiàn),如果說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)存在管理的話,也只是通過(guò)操作手冊(cè)或者風(fēng)險(xiǎn)清單來(lái)進(jìn)行定性化管理.目前,隨著銀行操作自動(dòng)化程度

2、的不斷提高,實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)量化以及建模的外在條件也隨之成熟. 論文分析比較了操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵界定,通過(guò)對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議、各商業(yè)銀行、各研究機(jī)構(gòu)的關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵界定的分析比較,總結(jié)出巴塞爾新資本協(xié)議的定義較為科學(xué),即操作風(fēng)險(xiǎn)是來(lái)源于不充分或是失敗的內(nèi)部措施、人員問(wèn)題、系統(tǒng)問(wèn)題或是外部事件導(dǎo)致的損失的風(fēng)險(xiǎn);對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi);闡述了新的巴塞爾協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法,包括初級(jí)度量法和高級(jí)度量法.分析了我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)特征,

3、提出了銀行領(lǐng)導(dǎo)者的素質(zhì)、銀行人員的素質(zhì)、內(nèi)控管理、系統(tǒng)IT設(shè)施和執(zhí)行情況、銀行的財(cái)務(wù)狀況五大方面的操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系.論文分析了目前度量操作風(fēng)險(xiǎn)的模型在我國(guó)市場(chǎng)條件下難以實(shí)施的因素,在此基礎(chǔ)上提出適合目前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型的建模條件、建模過(guò)程和方法,論文采用模糊綜合評(píng)價(jià)方法建立模型,該模型可以將評(píng)分細(xì)化,能夠發(fā)現(xiàn)影響整體的薄弱環(huán)節(jié)點(diǎn),從而為管理者提供了改善的方向.在模糊綜合評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)過(guò)程中運(yùn)用到層次分析法和Delphi法分