人工神經網絡在股市預測中的應用研究.pdf

1、股票市場作為一個高風險高收益的投資領域,其運作是一個復雜的非線性系統(tǒng),容易受到多方面的影響。在這個領域,投資者為了追求投資收益的最大化和投資風險的最小化,不斷地探索其內在規(guī)律,尋找其有效的分析方法和工具。因此,股票預測方法的研究具有極其重要的理論意義和應用價值。 股票市場具有很強的隨機性和非線性,而人工神經網絡是一個非線性的動態(tài)系統(tǒng),可在任意精度內實現變量間的非線性關系的映射,具有良好的自適應、自學習能力和良好的泛化能力,神經網

2、絡的這種特性能夠滿足股市預測要求。試驗證明,利用神經網絡對股市建?？梢匀〉帽容^好的預測效果。 本文基于神經網絡的系統(tǒng)建模方法,構建了股票價格預測模型,應用神經網絡進行股票價格的實際值的預測,并應用實例驗證了模型的可行性和有效性。本文在建模過程中,將Levenberg-Marquardt算法和試湊法相結合,有效地解決參數選擇難的問題,和同類算法相比,提高了運算速度和精確度。 本文對人工神經網絡在投資預測上的優(yōu)缺點得出了一些