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文檔簡介
1、本文研究了考慮信用因素時權(quán)益指數(shù)年金的定價,提出了將公司違約(破產(chǎn))理解為保險人死亡,視同另一被保險人死亡,從而可將考慮信用因素下的合約看作一個承保了連生狀態(tài)的被保險人的合約的新見解,綜合運用金融數(shù)學(xué)和保險精算的理論,利用風(fēng)險中性定價、風(fēng)險最小化策略和分位數(shù)原理定價的方法,探討了在信用、死亡因素介入下EIA的定價問題,并就風(fēng)險最小化策略下的準(zhǔn)備金結(jié)構(gòu)作了探討,得到了顯式的結(jié)果。全文的構(gòu)架如下: 第一章緒論,主要闡述了EIA產(chǎn)生的背景
2、及其基本知識; 第二章信用風(fēng)險評估和度量,主要介紹了信用風(fēng)險評估和度量的一些基本性質(zhì)。首先說明了EIA定價中考慮信用風(fēng)險的必要性,接著介紹了傳統(tǒng)的信用風(fēng)險評估方法和現(xiàn)代的信用風(fēng)險度量方法; 第三章考慮信用因素時EIA的定價(上),給出了點對點指數(shù)法下,回收率為1時EIA的定價及準(zhǔn)備金公式,主要運用了風(fēng)險中性定價、風(fēng)險最小化策略和分位數(shù)原理; 第四章考慮信用因素下EIA的定價(下),給出了點對點指數(shù)法下、回收率為δ時EIA的定
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