股指期貨的交易模式及業(yè)務支撐系統(tǒng)研究.pdf

1、世界各主要國家與地區(qū)都把發(fā)展股指期貨市場作為金融發(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的重要組成部分。遺憾的是，我國在這方面還處于相對落后的窘境。股指期貨交易對我國來說是一個全新的領域，在業(yè)務和技術上都處于研究和探索階段。 股指期貨作為一種重要的金融衍生品，其交易的主要方式必將符合期貨交易電子化的發(fā)展趨勢，同時其業(yè)務本身對系統(tǒng)的高要求，決定了我們必須采用先進的模式和技術設計出高性能、高可用、安全穩(wěn)定的業(yè)務支撐系統(tǒng)。 文章在國內已有股指期貨研

2、究理論的基礎上，從業(yè)務流程的角度出發(fā)，結合國內商品期貨交易成功經驗，系統(tǒng)地提出了股指期貨的交易模式，接著對其業(yè)務支撐系統(tǒng)進行了需求分析，基于組件技術，提出了股指期貨業(yè)務支撐系統(tǒng)總體設計框架，并采用面向對象的設計模式對其核心業(yè)務系統(tǒng)進行分析與設計。為解決系統(tǒng)關鍵的技術問題，提出了一系列創(chuàng)新的理念和技術，如交易托管模式、期貨交易專用內存數據庫(FEMDB)、期貨交易信息總線技術(FIB)、交易系統(tǒng)的容錯機制等，在國內股指期貨交易技術上做了有