完善我國(guó)商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)體系.pdf

1、銀行業(yè)是一個(gè)特殊的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。上世紀(jì)80年代以來(lái)世界上一些國(guó)家發(fā)生的銀行業(yè)危機(jī)告訴我們，一旦銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)得不到有效的控制，很容易引起連鎖反應(yīng)，從而引發(fā)全局性、系統(tǒng)性的金融危機(jī)，并殃及整個(gè)經(jīng)濟(jì)生活，甚至?xí)?dǎo)致經(jīng)濟(jì)秩序混亂與政治危機(jī)。國(guó)有商業(yè)銀行在以市場(chǎng)化為取向的改革進(jìn)程中，越來(lái)越重視客戶信用評(píng)級(jí)工作，一方面要建立科學(xué)的客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，防范客戶風(fēng)險(xiǎn)，把好客戶入口關(guān)，另一方面要在拓展信貸業(yè)務(wù)的過(guò)程中，適時(shí)通過(guò)客戶信用評(píng)級(jí)工作，發(fā)現(xiàn)客戶的現(xiàn)實(shí)或

2、潛在價(jià)值。即要在防范風(fēng)險(xiǎn)和營(yíng)銷客戶之間尋求一種平衡，這對(duì)信用評(píng)級(jí)工作提出了更高的要求。 本文在對(duì)國(guó)內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的分析和研究的基礎(chǔ)上，借鑒美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司工商類客戶信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系的某些合理成分，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際情況，指出我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)行信貸評(píng)級(jí)方法的不足：打分法單一、主觀性強(qiáng)等。針對(duì)這些不足，建立了一套全面的貸款企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系。運(yùn)用因子分析法確定各指標(biāo)的權(quán)重，從貸款企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、借款人還款意