國有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析與防范.pdf

1、信貸業(yè)務(wù)是我國國有商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)之一，而信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一。本論文的研究目的是對(duì)我國國有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范措施和預(yù)警機(jī)制進(jìn)行探討。本文首先對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的概念與特征進(jìn)行了基本的闡述，對(duì)我國國有商業(yè)銀行不良貸款的現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，認(rèn)為我國國有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)依然十分嚴(yán)重，不良貸款的絕對(duì)額仍然非常龐大；并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)某商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證分析，包括貸款質(zhì)量指標(biāo)分析、貸款分散化程度指標(biāo)分析及貸款抵押情況分析，通過分析

2、認(rèn)為該行信貸資產(chǎn)質(zhì)量仍很差，主要表現(xiàn)在一呆滯貸款率和呆賬貸款率還很高，二貸款發(fā)放太過集中，三抵押貸款比例偏低等方面。 在第二章對(duì)我國國有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因進(jìn)行了分析，指出信貸風(fēng)險(xiǎn)的形成原因可分為外部原因和內(nèi)部原因，其中外部原因包括政府對(duì)國有商業(yè)銀行的行政干預(yù)，市場發(fā)育的不平衡，金融市場的不規(guī)范，信貸企業(yè)體制不健全、經(jīng)營效益低等；內(nèi)部原因包括商業(yè)銀行內(nèi)控制度不完善，缺乏有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，道德風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全等。第三章對(duì)

3、信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范措施進(jìn)行了探討，提出了推進(jìn)社會(huì)信用建設(shè)，維護(hù)社會(huì)信用秩序；打造優(yōu)秀信貸文化，加快國企改革步伐理順政府和商業(yè)銀行的關(guān)系，建立和完善金融監(jiān)管體系，建立信貸保險(xiǎn)制度和建立有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制等防范措施。 在第四章就如何建立有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制進(jìn)行了探討，指出了選擇層次分析法的原因，并運(yùn)用層次分析法對(duì)建立了信貸風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行了探討，該預(yù)警系統(tǒng)包括信貸資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)體系、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)指標(biāo)體系、企業(yè)盈利能力指標(biāo)體系和企業(yè)

4、償債能力指標(biāo)體系等四個(gè)指標(biāo)體系，并根據(jù)專家評(píng)估法對(duì)預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行了分析，運(yùn)用3σ法對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線及預(yù)警區(qū)域的劃分進(jìn)行了探討，建立了預(yù)警曲線圖。文章最后運(yùn)用回歸分析和灰色理論對(duì)建立了信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測模型進(jìn)行了探討，并根據(jù)某國有商業(yè)銀行近幾年不良貸款的數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析，通過對(duì)回歸分析和灰色理論兩種方法預(yù)測值的誤差分析，認(rèn)為運(yùn)用灰色理論進(jìn)行預(yù)測的效果更好。 通過論文的完成，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)問題有了全面、深刻的認(rèn)識(shí)，特別是對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因、防范