基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與信息披露的投資銀行風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf

1、投資銀行是金融體系的重要組成部分，在我國目前還處于初級發(fā)展階段，仍存在著許多缺陷和不足，其中極為重要的一方面就是風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不成熟。而風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和信息披露兩個(gè)環(huán)節(jié)最為重要，但從國內(nèi)的研究情況來看，對投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究還停留在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的構(gòu)建上，局限于主觀性極強(qiáng)的模糊評價(jià)模型來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；對銀行信息披露的一些關(guān)鍵理論研究也比較初步，對投資銀行的信息披露的研究更處于相對空白階段。針對這種情況，本文系統(tǒng)的研究了我國投

2、資銀行風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和信息披露兩個(gè)方面的問題。 圍繞上述問題，本文的主要研究成果有：(1)搭建一個(gè)適合我國實(shí)際情況的投資銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。該機(jī)制圍繞運(yùn)作自律體系，以“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警”和“信息披露”兩個(gè)重要部分為核心，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)情況的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，也包括信息披露為載體的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。(2)結(jié)合我國投資銀行的自身情況，在構(gòu)建一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，建立一個(gè)投資銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，將BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技