面板單位根檢驗理論及其應用研究.pdf

1、隨著經濟現象的復雜化和經濟學理論的深化，單純應用截面數據或時間序列數據來檢驗經濟理論、尋找經濟規(guī)律和預測經濟變量存在著一定的不足。為了進一步發(fā)揮計量經濟學的作用，進入21世紀以來，經濟學家在研究經濟增長收斂理論、匯率決定理論、國際貿易流量決定和國際R&D溢出等理論中廣泛應用動態(tài)面板數據的計量經濟模型。根據“需求能夠創(chuàng)造出自己的供給”的凱恩斯定律，經濟理論及其應用研究是計量經濟學理論方法發(fā)展的主要驅動力。為了避免動態(tài)面板數據模型估計中存在

2、的“虛假回歸問題”，面板數據單位根檢驗理論方法及其應用研究也就成為了非經典計量經濟學的重要研究內容之一。 該文充分地考慮了經濟學研究對計量理論方法的有效需求，以解決應用研究中普遍存在的面板單位根檢驗問題為目的，以完善和發(fā)展傳統(tǒng)計量經濟學理論為己任，系統(tǒng)地研究了面板單位根檢驗的理論方法及其應用。 該文在系統(tǒng)比較時間序列退勢單位根檢驗小樣本性質的基礎上，將GLS退勢處理應用于面板單位根檢驗，針對縱剖面獨立面板數據提出了稱之謂

3、t-bar-GLS檢驗的面板單位根檢驗，深入研究了t-bar-GLS檢驗的小樣本性質；對于縱剖面相關面板數據提出了SUR-ADF-GLS檢驗，系統(tǒng)地研究了面板單位根SUR-ADF-GLS檢驗的小樣本性質；得到了一種確定面板單位根SUR-ADF檢驗式中一階差分滯期選擇的面板AIC準則和SC準則；另外，對時間序列和面板數據的單位根檢驗文獻進行了完整系統(tǒng)地分類和梳理，全面地揭示了面板單位根檢驗理論的研究方法體系。最后，依據時間序列的單位根檢驗