銀行信貸資產(chǎn)組合信用風險測量模型分析.pdf

1、風險測量的建模和管理技術是銀行的核心競爭力之一,在加入WTO后,國內(nèi)商業(yè)銀行與國外銀行的競爭中的主要差距將體現(xiàn)在風險管理水平上.而運用VaR方法對信貸資產(chǎn)組合進行風險管理已成為國際銀行界最主要的風險管理方法,但通過對當前比較知名的模型的比較分析發(fā)現(xiàn),模型大都采用蒙特卡洛模擬在VaR框架內(nèi)計算最大損失.然而這種方法存在問題是,通常會產(chǎn)生很大的計算負荷,并且不能涵蓋特定信用風險的各個方面.本文目的在于提供一種簡單的模型方法來迅速、準確地估計

2、銀行信貸資產(chǎn)信用風險的最大損失值和VaR.圍繞這條主線,首先分析了信用風險測量模型應用的現(xiàn)實背景,包括對信用風險測量技術發(fā)展歷程的簡要回顧,新巴塞爾協(xié)議有關信用風險測量技術的相關規(guī)定.之后文章對模型建立的理論基礎進行了論述,文中所介紹的VaR的基本思想和計算方法、基于兩種模型的信用風險損失的定義等分別構成了模型的思想基礎和技術基礎.在建模過程中,文章還對模型所必須的基本定義、參數(shù)及其假定、重要參數(shù)值的獲得途徑等作了必要的論述,而后的模型