證券公司ETF套利實(shí)施方案研究.pdf

1、目前，國(guó)內(nèi)證券公司的重要業(yè)務(wù)是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，每年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的盈利占整個(gè)證券公司的70％以上。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，搶占市場(chǎng)，提高營(yíng)業(yè)部換手率也成為目前證券公司的重點(diǎn)。而經(jīng)過使用和測(cè)算，ETF套利交易為券商帶來巨額交易量和收入，參加套利交易的客戶產(chǎn)生的套利交易量，指數(shù)化投資者購(gòu)買ETF產(chǎn)生的交易量，波段炒做指數(shù)行情產(chǎn)生的交易量，T+0日內(nèi)炒做產(chǎn)生的交易量，都是增加傭金的方法。
　　 本文首先介紹實(shí)施ETF套利的選題背景、研究意義、研究方法

2、和內(nèi)容，通過收集國(guó)內(nèi)外ETF套利交易的文獻(xiàn)資料、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，加以分析研究，闡述了國(guó)內(nèi)外ETF套利發(fā)展趨勢(shì)和已有的ETF研究成果：其次分析國(guó)內(nèi)ETF套利的實(shí)施方案，構(gòu)建了數(shù)學(xué)模型進(jìn)行數(shù)學(xué)推理、相關(guān)性分析、回歸分析，并介紹了幾個(gè)ETF套利的交易系統(tǒng)軟件程序的設(shè)計(jì)，以驗(yàn)證ETF套利實(shí)施方案的可行性：再來對(duì)目前國(guó)內(nèi)證券公司ETF產(chǎn)品介紹后，闡述ETF套利交易現(xiàn)狀和存在風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)問題；然后對(duì)獲得的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行初步整理后，設(shè)計(jì)了客戶ETF套利交易問卷