計量經(jīng)濟學期末考試試卷集含答案梁瑛提供

1、計量經(jīng)濟學試題一答案一、判斷題（一、判斷題（20分）分）1線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結果。（F）2多元回歸模型統(tǒng)計顯著是指模型中每個變量都是統(tǒng)計顯著的。（F）3在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。（F）4總體回歸線是當解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。（Y）5線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關系。（F）6判定系數(shù)2R的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。（F）7多重

2、共線性是一種隨機誤差現(xiàn)象。（F）8當存在自相關時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的。（F）9在異方差的情況下，OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。（F）10任何兩個計量經(jīng)濟模型的2R都是可以比較的。（F）二簡答題（10）1計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟問題的基本步驟。（4分）答：1）經(jīng)濟理論或假說的陳述2)收集數(shù)據(jù)3）建立數(shù)理經(jīng)濟學模型4）建立經(jīng)濟計量模型5）模型系數(shù)估計和假設檢驗6）模型的選擇7）理論假說的選擇8）經(jīng)濟學應用2舉例

3、說明如何引進加法模式和乘法模式建立虛擬變量模型。（6分）答案：設Y為個人消費支出；X表示可支配收入，定義210tD????2季度其他310tD????3季度其他140Dt????4季度其他如果設定模型為12233445ttttttYBBDBDBDBXu??????此時模型僅影響截距項，差異表現(xiàn)為截距項的和，因此也稱為加法模型。1）對于完全多重共線性，后果是無法估計。對于高度多重共線性，理論上不影響OLS估計量的最優(yōu)線性無偏性。但對于個別

4、樣本的估計量的方差放大，從而影響了假設檢驗。實際后果：聯(lián)合檢驗顯著，但個別系數(shù)不顯著。估計量的方差放大，置信區(qū)間變寬，t統(tǒng)計量變小。對于樣本內觀測值得微小變化極敏感。某些系數(shù)符號可能不對。難以解釋自變量對應變量的貢獻程度。2）補救措施：剔出不重要變量；增加樣本數(shù)量；改變模型形式；改變變量形式；利用先驗信息。六試述DW檢驗的適用條件及其檢驗步驟？（10分）答案：使用條件：1）回歸模型包含一個截距項。2）變量X是非隨機變量。3）擾動項的產生

5、機制：1tttuuv????11????。4）因變量的滯后值不能作為解釋變量出現(xiàn)在回歸方程中。檢驗步驟1）進行OLS回歸，并獲得殘差。2）計算D值。3）已知樣本容量和解釋變量個數(shù)，得到臨界值。4）根據(jù)下列規(guī)則進行判斷：零假設決策條件無正的自相關拒絕0Ldd??無正的自相關無法確定LUddd??無負的自相關拒絕44Ldd???無負的自相關無法決定44ULddd????無正的或者負的自相關接受4UUddd???七（15分）下面是宏觀經(jīng)濟模型