基于隨機利率與動態(tài)死亡率的企業(yè)年金精算研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著我國人口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，養(yǎng)老問題日漸突出。企業(yè)年金作為養(yǎng)老保險的三駕馬車之一發(fā)揮著越來越重要的作用。企業(yè)年金定價的準(zhǔn)確性更加關(guān)乎到人民福利與社會穩(wěn)定。企業(yè)年金定價實務(wù)中所用的都是單一的利率與靜態(tài)的死亡率表，導(dǎo)致計劃收支與實際收支出現(xiàn)較大差異，基金的管理面臨著系統(tǒng)性風(fēng)險。
　　本文將隨機模型引入到企業(yè)年金的利率與死亡率假設(shè)之中，從動態(tài)的角度分析利率與死亡率變化趨勢。本文運用ARIMA模型通過對歷史投資收益率的擬合推測出未來利息率變化

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