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文檔簡介
1、2010年3月31日,中國資本市場融資融券交易試點正式啟動,股票交易市場由“單邊”升級為“雙邊”。2010年4月16日,準備6年的股指期貨開始上市交易,標志著我國資本市場進入了一個嶄新的時代。股指期貨研究的重要內容之一就是股指期貨合約的定價,如何得到符合融資融券市場條件的定價模型、提高合約的定價效率對于投資者和研究人員都有十分重要的意義。
本文主要是用區(qū)間定價的方法,推導出我國融資融券條件下股指期貨的定價模型,并取IF10
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