數(shù)據(jù)挖掘在銀行信用風險管理中的應用及實證研究.pdf

1、自中國加入WTO以來，由于信用卡業(yè)務的高利潤和巨大市場空間的誘惑，我國個人信貸業(yè)務逐步被各大商業(yè)銀行所重視，并逐步增加業(yè)務投入，我國目前進入信用卡高速發(fā)展階段。然而，韓國信用卡業(yè)務僅出現(xiàn)了短暫的繁華，問題就在于忽視了對風險的管理和控制。2008席卷全球的金融危機的根源也是信用危機。信用風險是金融市場中最重要的風險之一。
　　隨著中國郵政儲蓄銀行成立，其規(guī)模成為國有第五大商業(yè)銀行。其必定將從其原有的負債類業(yè)務衍生到資產(chǎn)類業(yè)務。個人信

2、用卡業(yè)務也必定是中國郵政儲蓄銀行重點關注和營銷的業(yè)務。因此隨著信用卡業(yè)務的迅猛發(fā)展，信用卡申請人數(shù)急劇增加，銀行不可能繼續(xù)采用原有的完全依賴人工對申請人進行分析和審核后作出決定的方式，而需要一套自動的評估系統(tǒng)，信用評分就是基于此而產(chǎn)生的一套理論。信用評分是從無法認清總體中分組的特征、只能認清相關分組特征時，區(qū)分各組的一種方法。
　　數(shù)據(jù)挖掘是從大量的、不完全的、有噪聲的、模糊的、隨機的數(shù)據(jù)中提取隱含在其中的、人們事先不知道的、具有

3、潛在價值的信息和知識的過程。數(shù)據(jù)挖掘技術以高度精確和高度可靠的手段從海量數(shù)據(jù)中挖掘和產(chǎn)生新的知識，成為有力的科學決策依據(jù)。企業(yè)利用數(shù)據(jù)挖掘，可以充分了解客戶的信息，預測未來，防范風險，為企業(yè)決策提供最有力的依據(jù)。是實現(xiàn)信用評分的主要實現(xiàn)手段。
　　本文將數(shù)據(jù)挖掘技術與中國郵政儲蓄銀行湖北省分行信用卡發(fā)卡業(yè)務相結(jié)合，建立郵政儲蓄銀行的信用卡評分模型，并通過實際數(shù)據(jù)對其有效性進行實證研究；同時，結(jié)合國內(nèi)外已有的信用卡發(fā)行管理經(jīng)驗，提出