操作風險監(jiān)測與報告

1、操作風險監(jiān)測與報告操作風險監(jiān)測與報告1風險誘因環(huán)節(jié)2關鍵風險指標關鍵風險指標的選擇應遵循以下四個原則：①相關性②可測量性③風險敏感性④實用性確定關鍵風險指標的三個步驟為：第一步，了解業(yè)務和流程；第二步，確定并理解主要風險領域；第三步，定義風險指標并按其重要程度進行排序，確定主要的風險指標。根據(jù)操作風險的識別特征，操作風險關鍵指標包括包括人員風險指標、流程風險指標、系統(tǒng)風險指標和外部風險指標。①人員在當前部門的從業(yè)年限②員工人均培訓費用③

2、客戶投訴占比④失敗交易數(shù)量占比⑤柜臺平均工作量⑥交易結果和財務核算結果間的差異⑦前后臺交易不匹配占比⑧系統(tǒng)故障時間⑨系統(tǒng)數(shù)量⑩反洗錢警報占比3因果分析模型因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。為量化操作風險，鄧肯?威爾遜開發(fā)出了“因果關系模型”方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。542風險報告程序1崗位設置及職責①各部門對操作風險的管理情況負直接責任。②設置獨立的操作風險管理部門或操作

3、風險管理委員會。③建立獨立的內部審計部門。2報告路徑一般而言，各業(yè)務部門負責收集相關數(shù)據(jù)和信息，并報告至風險管理部門，風險管理部門進行分析、評估后，形成最終報告，并呈送高級管理層。需要注意的是，風險報告在完成后到報送至高級管理層及其他相關部門之間，還需要必要的檢查和確認，以保證報告的內容以及風險評估的流程與實際情況和相關規(guī)定相符。543風險報告內容風險報告內容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險指標、資本金水平五個部分。1風

4、險狀況風險評估結果通常以風險圖、風險表等形式來展示。2定損事件3誘因與對策4關鍵風險指標5操作風險資本水平操作風險監(jiān)測與報告操作風險監(jiān)測與報告1風險誘因環(huán)節(jié)2關鍵風險指標關鍵風險指標的選擇應遵循以下四個原則：①相關性②可測量性③風險敏感性④實用性確定關鍵風險指標的三個步驟為：第一步，了解業(yè)務和流程；第二步，確定并理解主要風險領域；第三步，定義風險指標并按其重要程度進行排序，確定主要的風險指標。根據(jù)操作風險的識別特征，操作風險關鍵指標包括

5、包括人員風險指標、流程風險指標、系統(tǒng)風險指標和外部風險指標。①人員在當前部門的從業(yè)年限②員工人均培訓費用③客戶投訴占比④失敗交易數(shù)量占比⑤柜臺平均工作量⑥交易結果和財務核算結果間的差異⑦前后臺交易不匹配占比⑧系統(tǒng)故障時間⑨系統(tǒng)數(shù)量⑩反洗錢警報占比3因果分析模型因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。為量化操作風險，鄧肯?威爾遜開發(fā)出了“因果關系模型”方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。5

6、42風險報告程序1崗位設置及職責①各部門對操作風險的管理情況負直接責任。②設置獨立的操作風險管理部門或操作風險管理委員會。③建立獨立的內部審計部門。2報告路徑一般而言，各業(yè)務部門負責收集相關數(shù)據(jù)和信息，并報告至風險管理部門，風險管理部門進行分析、評估后，形成最終報告，并呈送高級管理層。需要注意的是，風險報告在完成后到報送至高級管理層及其他相關部門之間，還需要必要的檢查和確認，以保證報告的內容以及風險評估的流程與實際情況和相關規(guī)定相符。5