基于Lua的程序化交易系統(tǒng)設計.pdf

1、2012年9月公布的相關專戶理財政策中透露，基金專戶可以投資商品期貨。為了更早的占有商品期貨投資的市場，建銀基金管理有限公司對基金專戶投資商品期貨給出了具體要求，商品期貨的投資需要通過策略交易來實現(xiàn)。期貨交易策略對于實時性要求較高，同時策略本身要具有一定的靈活性。如果考慮到風控指標等因素，策略設計的復雜度將大大提高。建銀基金通過調(diào)研，給出了跨期交易的策略及模型設計。所以如何實現(xiàn)對于期貨策略交易的設計與開發(fā)，同時又要保持系統(tǒng)高度的穩(wěn)定性與

2、靈活性，是目前建銀基金必須面對的問題。
　　首先討論建銀基金投資系統(tǒng)的現(xiàn)狀及其對期貨投資業(yè)務開展的應對不足，明確了基于Lua程序化交易系統(tǒng)引入的必要性。再此基礎上，討論程序化交易系統(tǒng)的指令復制、指令審批、集中下單等主要功能，分析投資指令生成、風險控制策略載入等核心流程。然后分析基于Lua程序化交易系統(tǒng)的架構，對賬戶管理子系統(tǒng)，投資策略子系統(tǒng)等核心子系統(tǒng)進行詳細設計，其中重點討論Lua實現(xiàn)交易策略的過程及風控指標檢測，并對比本系統(tǒng)與