壓力測(cè)試在農(nóng)發(fā)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究——以江蘇省分行為例.pdf

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行（農(nóng)發(fā)行）作為一家農(nóng)業(yè)政策性銀行，成立之初的業(yè)務(wù)主要是專門為糧棉油收儲(chǔ)、農(nóng)業(yè)開發(fā)、扶貧等提供資金融通，以及開展國(guó)家批準(zhǔn)的其他政策性業(yè)務(wù)活動(dòng)。隨著國(guó)辦發(fā)[2002]51號(hào)文件的出臺(tái)以后，糧食企業(yè)改革直逼農(nóng)發(fā)行的生存。2004年在銀監(jiān)局的批準(zhǔn)下，農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)范圍得到了很大調(diào)整。農(nóng)發(fā)行以封閉運(yùn)行管理為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理方法已不能適應(yīng)新形勢(shì)的發(fā)展需要。為此，農(nóng)發(fā)行需要完善其風(fēng)險(xiǎn)管理手段。
　　 壓力測(cè)試可以幫助商業(yè)銀行預(yù)測(cè)極端

2、事件可能對(duì)銀行帶來(lái)的沖擊，以便銀行及時(shí)采取預(yù)防措施提高抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。本文擬借鑒商業(yè)銀行的壓力測(cè)試方法對(duì)農(nóng)發(fā)行江蘇省分行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試，以期為農(nóng)發(fā)行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提出相應(yīng)的對(duì)策建議。論文首先分析了農(nóng)發(fā)行江蘇省分行得經(jīng)營(yíng)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)種類和特點(diǎn)以便為農(nóng)發(fā)行的信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試選擇合的經(jīng)濟(jì)變量。接著，構(gòu)建了農(nóng)發(fā)行江蘇省分行信用風(fēng)險(xiǎn)與宏觀經(jīng)濟(jì)壓力測(cè)試之間的回歸模型。文章借鑒Wilson（1997a，b）、Boss（2003）和Virolai