兩部門內生增長模型里的多重均衡問題：一個文獻綜述.pdf

1、人類社會發(fā)展到21世紀，科技、文化、經濟和生活水平進入了前所未有的嶄新階段。幾千年的文明發(fā)展使人類積累了巨大的財富，然而與此同時我們也看到當今不同國家和地區(qū)的經濟總量以及發(fā)展速度極不平衡。如何解釋這些國家和地區(qū)經濟發(fā)展水平的差異是現代經濟增長理論研究的重要主題。 以索羅為代表的經濟學家認為，在新古典生產函數和效用函數假設條件下，經濟系統(tǒng)僅存在一個鞍點穩(wěn)態(tài)，在穩(wěn)態(tài)點的附近存在唯一的一條平衡增長路徑，即確定性的增長路徑，收斂到該穩(wěn)態(tài)

2、點。從而說明不同國家或者地區(qū)，只要具有相同的初始稟賦和文化特征，它們最終都會趨于相同的經濟均衡點。這顯然不能完全解釋當今出現的各類經濟現象（如韓國和菲律賓）。 經濟增長的不確定性理論是基于經濟增長的“復雜性”來解釋不同國家或地區(qū)的增長差異。經濟系統(tǒng)是一個非線性的、不確定的、演化著的復雜系統(tǒng)。經濟增長過程定量上具有多輸入（例如勞力、資本、技術和資源等）和多輸出（例如產品、消費等），定性上表現為非線性、外部擾動、內在結構及參數的不確

3、定性，這些復雜性特征決定了經濟增長具有內生的不穩(wěn)定性--可能并不只有一個穩(wěn)態(tài)，而是多個穩(wěn)態(tài)，那么經濟增長就具有多重平衡增長路徑：不同國家或地區(qū)在發(fā)展過程中可以趨于不同的平衡增長路徑，從而呈現增長的差異；或者經濟系統(tǒng)只有一個穩(wěn)態(tài)，但它是局部穩(wěn)定的，那么經濟增長存在均衡路徑的連續(xù)統(tǒng)或多重均衡增長路徑：經濟在收斂過程中可能會沿著不同的路徑趨于這唯一的穩(wěn)態(tài)；又有可能穩(wěn)態(tài)是中心點，這樣會出現循環(huán)的增長路徑。相對于唯一、確定的增長路徑，我們稱這些情

4、形下的經濟增長具有不確定性。 本文的主要目的是跟蹤宇澤-盧卡斯框架下兩部門內生增長模型里的過渡動態(tài)學的最新發(fā)展情況，以及探討不確定性（即多重均衡）與其主要生成因素之間的內在聯系。 全文的結構安排如下： 第一章為引言部分，主要介紹不確定性理論產生的現實及理論背景。文章首先描述一個具有代表性的經濟現象，指出新古典經濟增長理論不能給出合理的解釋。盧卡斯（1988）在宇澤（1965）兩部門增長模型的基礎上引入人力資本外部

5、性，并嘗試對該現象進行解釋，但他沒有研究從非均衡狀態(tài)到穩(wěn)態(tài)點（平穩(wěn)增長路徑）的動態(tài)過渡問題。在此基礎上引出不確定性的概念，并探討生成不確定性的主要因素。 第二章到第四章是文章的主體部分，分別就生成不確定性的三種主要因素進行深入分析。其中： 第二章探討外部性對生成不確定性的影響，分為三小節(jié)。前兩節(jié)從生產的角度進行探討，根據對外部性強度的不同要求而將其分為兩個階段：第一階段的研究依賴于很強的外部性（需要很高的增回報），并對偏

6、好結構比較大的限制（消費的跨期替代彈性需要足夠高）。隨著越來越多的學者證明現實（美國）經濟中僅存在微弱的規(guī)模報酬遞增，對不確定性的研究進入到第二階段。在這一階段中，經濟學者通過將一部門模型拓展到多部門模型并引入特定部門的外部性，發(fā)現不確定性的產生對外部性的依賴大大降低，但對偏好結構仍有較大的限制。因此在該章的最后一節(jié)我們從效用函數出發(fā)來對不確定性進行探討，指出將休閑引入效用函數（亦即內生化勞動）后，不確定性的產生同樣只需要很弱（如果有的

7、話）的外部性條件。 第三章探討扭曲性財政政策對生成不確定性的影響。指出當政府對不同生產投入要素（勞動，資本等）采取不同的的稅收（或補貼）政策時，會造成不同部門（投資，消費等）之間要素強度的扭曲，從而產生不確定性。 第四章探討不完全競爭對生成不確定性的影響。這方面的研究主要由加利（Gali）等人進行，他們指出在不完全競爭（壟斷競爭）模型中引入可變的成本加成（variable markup）后，經濟系統(tǒng)會產生不確定性，即使在