基于非壽險精算的風險理論研究.pdf

1、本文對風險理論的研究與發(fā)展進行了概述，并詳細綜述了負二項風險模型在國內外的研究現(xiàn)狀以及經典離散風險模型的組成部分和主要結果。在此基礎上，針對目前保險業(yè)務逐漸復雜和細化的實際情況，提出了更為復雜的混合負二項風險模型，研究了這類模型的風險參數(shù)，以期能夠更真實更準確的反應保險公司的實際運營情況，便于保險公司進行統(tǒng)籌安排。
　　 在保險業(yè)務各種那個復雜的問題中，保險人依照風險的某些特征對其進行分類，但是被劃入同一類中的保單仍然不可避免的

2、存在著某種程度的非同質性。因此，對于同一類保單組合的索賠次數(shù)模型的描述，首先要確定保單組合中各個保單的索賠次數(shù)模型，然后根據(jù)同一類保單的非同質性，確定其模型中的參數(shù)分布規(guī)律，最后在完整的描述該保單組合的索賠次數(shù)模型，這就是一種混合索賠次數(shù)模型。
　　 本文首先將復合負二項風險模型中保費收取次數(shù)及其每次收取的保費都推廣為隨機變量，提出了混合負二項風險模型，研究了該模型中盈余過程的數(shù)字特征，有限時間內的破產概率，生存概率等問題。事實

3、上，保險公司的運營過程中會時不時地出現(xiàn)一些隨機因素，使得保險公司有些不確定的收益或者支出，為此，利用鞅的方法又研究了帶干擾的二元雙負二項風險模型的破產問題。在經典風險模型中沒有考慮到利率的因素，即沒有考慮資金的時間價值的問題。本文最后在經典風險模型中引入利率，利用鞅的方法求破產概率上界并且歸納了別人用遞推的方法求破產概率的上界。
　　 在上述每種模型下，都得到了相應的盈余序列的性質，即盈余過程使一個平穩(wěn)的獨立增量過程，并得到了破