關于求解風險價值問題的改進方法.pdf

1、隨著經濟的不斷發(fā)展，越來越多的投資者要求更準確，更精確的投資信息。風險價值一直深受廣大金融管理者和投資者的青睞，利用風險價值能更好的預測投資的風險，同時并能對投資的行為理性化做出預警。
　　 類似的很多文章都從不同的方面介紹了求解風險價值的方法，例如方差法，歷史模擬法，蒙特卡洛法，不同的方法有不同的特點和優(yōu)點，適用于不同的投資環(huán)境。
　　 國外有很多的金融機構已經開發(fā)出不同的關于以風險價值為主的風險測量工具，國內也有很多

2、學者在風險價值的問題做出自己的觀點。對于風險價值的計算方法已經得到了更多的認同，但大多數都是體現風險價值的意義上。
　　 本文在綜合別人的基礎上，提出一種全新的計算風險價值的方法，通過區(qū)間性，更為準確的計算資產的風險價值，從而更好的為投資者服務。
　　 本文的主要內容如下：
　　 1.首先將設定資產風險回報率服從正態(tài)分布，通過統(tǒng)計學的方法來求解樣本的回報率，本文計算的回報率不在是一個單純的數字，而是一個更為可信的

3、區(qū)間范圍，從而給投資者一個更好的，更可信的依據。
　　 2.其次，本文主要介紹的方法是在利用方差法求解風險價值的基礎上，提出更為精確的求解方法，借用統(tǒng)計學的知識，運用區(qū)間估計把求解以往的單純數字轉化為一個更為精確的某個可控區(qū)間范圍，從而更精確地為投資者計算風險價值提供一個更為精確的依據。
　　 3.在得到上述內容后，將知識范圍擴大在到投資組合上，通過統(tǒng)計學的方法來求解投資組合下的風險價值，同樣也給出投資組合下的區(qū)間估計后