一種構(gòu)造二元Copula的新方法.pdf

1、隨機(jī)變量之間的相依性，是概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)研究的核心。隨機(jī)變量的聯(lián)合分布完全決定了其各個(gè)分量的分布以及相依關(guān)系。由于多維隨機(jī)變量的聯(lián)合分布比較難確定，而其邊緣分布是可以得到的，將邊緣分布與相依關(guān)系區(qū)分開(kāi)來(lái)分別進(jìn)行研究是必要的。 一個(gè)多維分布的連接是一種描述其各個(gè)分量間怎樣相互依賴的函數(shù)，它不考慮邊緣分布的影響，而只聚焦于相依結(jié)構(gòu)。Copula就是這樣一種連接函數(shù)，近年來(lái)對(duì)Copula的研究已有很多。Copula已經(jīng)很廣泛地應(yīng)用到了

2、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和隨機(jī)過(guò)程方面。 本文主要通過(guò)Copula的加權(quán)幾何平均來(lái)構(gòu)造Copula的。構(gòu)造Copula的方法已經(jīng)有很多了，有通過(guò)生成元、已知Copula的偏導(dǎo)或其線性組合來(lái)構(gòu)造的，還有通過(guò)中間函數(shù)g函數(shù)來(lái)構(gòu)造的。本文是通過(guò)已知Copula的加權(quán)幾何平均來(lái)構(gòu)造Copula。 文中給出了一類新的Copula-WGM Copula，它是正象限相依的。用其加權(quán)幾何平均來(lái)構(gòu)造的Copula仍為WGM Copula.Cuadras-