方差相關(guān)保費原理與線性指數(shù)保費原理下的經(jīng)驗貝葉斯估計.pdf

1、在保險實務(wù)中，應(yīng)用經(jīng)典的貝葉斯估計、信度估計做出的保費是純保費。由破產(chǎn)理論得，這樣的保費如果直接應(yīng)用于保險銷售中，必定導(dǎo)致破產(chǎn)。所以在經(jīng)典的保費估計上，要將保費原理作出改進，得到更合理的保費，常用的保費原理有:期望值原理、Esscher原理、方差原理、修正方差原理、指數(shù)原理等等。隨著保險事業(yè)的不斷發(fā)展，新的保單問題不斷突顯，下面給出了兩種新的保費原理問題，提出了新的保費原理，做出了經(jīng)驗貝葉斯估計。
　　 保費原理就是給定風(fēng)險X分

2、配一個實值函數(shù)H(.)，記為:X(→)H(X).
　　 通俗的講，保費原理就是對取值隨機的風(fēng)險變量，制定一個非隨機的價格。事實上，保費原理就是一個風(fēng)險度量工具，度量了風(fēng)險X的大小。在這個意義上，保費原理一般要求滿足風(fēng)險度量的一致性公理。
　　 本文主要分為五章。第一章為引言，介紹了保費定價原理，信度理論在精算學(xué)中的作用，在信度理論模型中，將用到各種保費原理，本文將討論方差相關(guān)保費原理和LINEX保費原理。
　　

3、第二章介紹了方差相關(guān)保費原理，它不僅在實際運用，還是在理論研究中都具有重要的地位。文中建立了方差相關(guān)保費原理下的信度模型，得到了風(fēng)險保費的信度估計，并研究了信度估計的統(tǒng)計性質(zhì)。在多合同模型，提出了結(jié)構(gòu)參數(shù)的無偏相合估計，最后證明了經(jīng)驗貝葉斯估計是漸近最優(yōu)的。
　　 第三章中，提出了非對稱損失函數(shù)-線性-指數(shù)損失函數(shù)，導(dǎo)出了LINEX保費原理，介紹了LINEX保費原理下的單合同信度保費、貝葉斯保費，還討論了其信度估計的相合性，做出