指數變換下關于系數y大于線性增長,q平方增長的帶跳倒向隨機微分方程的解.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文主要利用帶跳BSDE解的比較定理、Ito公式、Girsanov定理等理論工具和指數變換的數學方法來研究系數大于線性增長情形下帶跳倒向隨機微分方程的解的存在性及其性質.克服在連續(xù)即不帶調倒向隨機微分方程中沒有的問題.全文主要包括如下四方面的內容:1)第一部分介紹了倒向隨機微分方程的起源及其理論研究的發(fā)展方向,著重提到了倒向隨機微分方程在金融市場中的重要應用,展示了這一理論廣闊的發(fā)展前景和意義.2)第二部分給出該文所需用到的基本定義和有

2、關理論.3)第三部分介紹系數滿足李氏條件的帶跳BSDE解的存在性以及系數大于線性增長連續(xù)BSDE解的存在性.4)第四部分應用指數變換的數學方法討論了系數關于y大于線性增長,關于q平方增長的帶跳BSDE解的存在性,并將其結果推廣到帶跳的RBSDE上.它們是第三章中連續(xù)BSDE有關結果的推廣.但由于對帶跳BSDE運用Ito公式時會出現(xiàn)一些新的復雜項,因此需要克服一些新遇到的困難及作更多的討論.所得結果不但包含了第三章中有關的結果,并且可以應

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