期權定價與投資組合的若干模型研究及其案例分析.pdf

1、陜西師范大學碩士學位論文期權定價與投資組合的若干模型研究及其案例分析姓名：李春泉申請學位級別：碩士專業(yè)：應用數(shù)學指導教師：劉新平20070401已經被廣泛地應用于資產組合選擇問題，其中，Tanaka和Guo[1】使用概率分配處理收益率不確定信息在這一章中，以模糊期望收益率最大為目標函數(shù)，使總的風險不高于給定的模糊數(shù)，建立了一種新的模型在給定的截集下，期望收益率轉化為區(qū)間數(shù)，目標函數(shù)轉化為對該區(qū)間數(shù)的下限求最大值基于模糊數(shù)大小的概率比較，

2、從而可將模糊優(yōu)化模型轉化為不等式約束下的線性規(guī)劃模型利用Matlab編程可解得其最優(yōu)解最后通過實例分析，驗證該模型的可行性在第五章中，利用模糊數(shù)針對資產組合優(yōu)化問題進行了理論研究及實證分析在金融投資領域中，最關注的目標是如何選擇投資組合，使投資帶來的收益率盡可能大，同時投資風險盡可能小一些學者研究了僅存在風險資產或存在無風險資產的投資組合選擇問題一般而言，投資越分散，風險程度相對要降低由于預期收益率難以精確給出，風險未知，則可將未來收益