尾指數(shù)估計量及二階參數(shù)估計量的漸近性質(zhì).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文第一部分提出了一類新的位置不變尾指數(shù)估計量: (γ)Mn(k0,k)={1/2Mn(2)(k0,k)}1/2+1-1/2{1-(Mn(1)(k0,k))2/Mn(2)(k0,k)}-1其中Mn(j)(k0,k):=1/k0 k0-1∑i=0{log(Xn-i,n-Xn-k,n)-log(Xn-k,n-Xn-k,n)}jJ=1，2.且k=k(n),k0=k0(n),k→∞,k0→∞,k/n→0,k0/k→0,(n)→∞)在一定

2、條件下證明了它的強弱相合性漸近正態(tài)性，同時在二階正規(guī)變換條件下討論了該估計量的展開及其分布的漸近展開。最后對新的估計量和已有的估計量進行了隨機模擬分析。 本文第二部分基于以下估計量： (S)ρ(k,n):=2{log Xn-1k,n-log Xn-5k,n}-{log Xn-2k,n-log Xn-8k,n}/3{log Xn-1k,n-log Xn-5k,n}-{log Xn-2k,n-log Xn-8k,n}得到了一

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