基于Apama平臺(tái)的量化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究.pdf

1、量化投資在海外的發(fā)展已有30多年的歷史，其投資業(yè)績(jī)穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模和份額不斷擴(kuò)大、得到了越來(lái)越多投資者認(rèn)可，而這種被業(yè)內(nèi)人士稱為顛覆傳統(tǒng)投資哲學(xué)的投資方式，也通過(guò)在西方發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)资甑膶?shí)踐充分證明了量化交易確確實(shí)是一種可以對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并獲取高額收益的投資模式。自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)資本市場(chǎng)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，金融產(chǎn)品的完善、以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，量化投資在國(guó)內(nèi)發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模。
　　算法交易是量化投資一個(gè)分支，本文設(shè)計(jì)了一個(gè)基于Apama

2、的量化交易系統(tǒng)。Apama策略開(kāi)發(fā)平臺(tái)底層架構(gòu)為事件驅(qū)動(dòng)架構(gòu)(EDA)，這種先進(jìn)的工程架構(gòu)摒棄了傳統(tǒng)工程架構(gòu)以數(shù)據(jù)庫(kù)為核心的模式，使用拷貝關(guān)鍵事件機(jī)制處理數(shù)據(jù)流，極大的改善了傳統(tǒng)架構(gòu)處理事務(wù)延遲高、響應(yīng)慢的弊端。在系統(tǒng)的具體實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，使用了以EDA為基礎(chǔ)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)(CMF)，這個(gè)架構(gòu)是專門為資本市場(chǎng)交易量身打造的架構(gòu)，它集成了從金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)到買賣證券的訂單管理的基礎(chǔ)事件以及處理規(guī)則。
　　本文總體分為四部分，第一部分介紹

3、了量化交易的基本情況，這是本文實(shí)現(xiàn)的量化交易系統(tǒng)的理論基礎(chǔ);第二部分首先介紹了本文用到的Apama平臺(tái)的技術(shù)知識(shí)和該平臺(tái)特有的語(yǔ)言——復(fù)雜事件處理語(yǔ)言(EPL)，然后著重針對(duì)事件驅(qū)動(dòng)架構(gòu)以及它的工作原理等做出了詳細(xì)分析研究;第三部分針對(duì)一種量化交易算法-VWAP算法做出了分析和改進(jìn)，并做了詳細(xì)的性能分析;第四部分設(shè)計(jì)了一個(gè)基于Apama的量化交易系統(tǒng)，該系統(tǒng)使用了改進(jìn)后的VWAP算法，最后對(duì)該系統(tǒng)的各個(gè)功能模塊做了詳細(xì)的分析和闡述。