基于CEP技術(shù)的量化交易系統(tǒng)構(gòu)建.pdf

1、隨著國內(nèi)證券市場的快速發(fā)展和金融創(chuàng)新的不斷出現(xiàn)，大型投資機構(gòu)和高凈值人士對量化交易工具的需求越來越多，但是具體的需求卻千差萬別。而量化交易平臺可以滿足這些不同需要的策略開發(fā)、回測、運行的需求。
　　本文首先介紹量化交易平臺的相關(guān)理論和方法，然后進行量化交易平臺的需求分析，包含策略開發(fā)與評估環(huán)境、策略運行環(huán)境以及CEP周邊系統(tǒng)接口三個不要的功能需求。策略開發(fā)評估環(huán)境需要能夠快速開發(fā)策略，調(diào)試完成后進入回測環(huán)境，根據(jù)回測的結(jié)果對該策略

2、進行評估，通過評估后，策略進入運行環(huán)境，通過為策略進行權(quán)限管理，開始通過不同的方式為不同的客戶提供服務。而量化交易系統(tǒng)需要通過CEP周邊系統(tǒng)接口和外部系統(tǒng)通信來完成獲取行情或發(fā)出委托等交互工作。
　　然后，討論系統(tǒng)架構(gòu)，通過應用架構(gòu)視圖來完成子系統(tǒng)劃分和應用分層，通過邏輯架構(gòu)定義出子系統(tǒng)的各種主要功能。系統(tǒng)應用架構(gòu)進行了分層設(shè)計，自底向上分為接口服務層、策略引擎層、基礎(chǔ)服務層和應用服務層。接口服務層復雜周邊系統(tǒng)的通信，策略引擎層提

3、供策略高速安全運行的核心引擎，基礎(chǔ)服務層提供策略交易的基礎(chǔ)服務，比如訂單管理子系統(tǒng)，而應用服務層提供外部用戶的多種不同應用。技術(shù)架構(gòu)視圖勾畫出整個量化交易平臺的技術(shù)實現(xiàn)方式，其中的核心是高速引擎和IAF框架，通過IAF技術(shù)框架，可以完成對周邊接口的高效管理和監(jiān)控，然后設(shè)計出系統(tǒng)的物理部署拓撲，描述整個平臺的部署結(jié)構(gòu)。
　　在架構(gòu)設(shè)計基礎(chǔ)上完成了量化交易平臺的詳細設(shè)計，并對相對獨立的核心子系統(tǒng)—訂單管理子系統(tǒng)進行單獨的設(shè)計實現(xiàn)，并闡