商業(yè)銀行操作風險成因分析及管理研究初探.pdf

1、新世紀銀行間競爭將會是包括風險管理在內的核心競爭力的比拼。三大風險中的信用風險和市場風險管理早已形成了成熟的風險管理方法。唯獨操作風險不論從范疇界定，控制緩釋技術乃至測度方法尚未達到完善的程度，因此研究操作風險具有一定的學術前沿性。此外，以三大國有銀行為主的股份制改造初步結束，然中國商業(yè)銀行業(yè)改革仍未降下帷幕，改制后的國有股份制商業(yè)銀行如何形成自身的核心競爭力，能否形成操作風險管理理念、培養(yǎng)風險文化、增加風險意識，增強風險識別度量乃至管

2、理能力，建立國內本土銀行的操作風險指標體系成為關鍵因素。這是論文研究的現實所在。 本文首先剖析操作風險有關理論，初步界定了操作風險的定義，范疇及特征；領悟《巴塞爾新資本協(xié)議》精神，對操作風險損失事件和部門的劃分以及三種資本金計提測度方法進行了系統(tǒng)性的論述；同時按照事先預防、事中監(jiān)督、事后反饋的思路，初步設計出商業(yè)銀行操作風險管理框架。 本文論述的重點落腳在商業(yè)銀行操作風險成因。對內部控制理論、委托代理機制以及經營主體非理

3、性行為與操作風險進行了關聯(lián)分析，運用博弈模型和行為金融學理論闡述操作風險產生的一般性原因；結合我國當前商業(yè)銀行改革的特殊性，專述了轉軌時期我國商業(yè)銀行操作風險的幾種特殊成因，例如產權問題、群體腐敗等因素。文中提出根治操作風險的現實途徑必須完善產權結構，加強內部控制建設。 為了實現了操作風險管理由定性控制向定量管理的轉變有必要對操作風險識別和測度方法。文中第五章繼續(xù)介紹了三種主流的高級度量方法：極端值理論(EVT)、貝葉斯網絡模型

4、(BBN)和損失分布模型(LDA)。 本文結尾將視野轉移到我國商業(yè)銀行操作風險管理現狀以及風險管理體系設計上來，從國內商業(yè)銀行操作風險管理理念落后，管理框架殘缺、風險管理手段比較單一的現狀出發(fā)，提出完善銀行內控機制、加強約束激勵機制和構建金融反腐敗機制為主的銀行內部制度建設的根治方法，輔以商業(yè)銀行內部計量法的推廣，使我國本土銀行的風險管理技術始終緊跟世界發(fā)展方向。 本文采用了客觀度量和主觀激勵的二元管理思路，確保分析框架